PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с PRPFX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. FDVV is passively managed, while PRPFX is actively managed. Over the past 5 years, FDVV returned 13.53%/yr vs 10.72%/yr for PRPFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 3.05%.

FDVV

1 день
0.57%
1 месяц
3.73%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.92%
3 года*
19.75%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

PRPFX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.53%
С начала года
3.05%
6 месяцев
4.38%
1 год
17.66%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		9.30%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.05%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between FDVV and PRPFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.69

The correlation between FDVV and PRPFX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Permanent Portfolio Class I

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

FDVV vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.45

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.81

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.20

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

5.95

+4.16

FDVV vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDVV и PRPFX

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-27.16%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.40%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-8.40%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-15.49%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-7.81%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.52%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.10%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и PRPFX

Текущая волатильность для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) составляет 3.16%, в то время как у Permanent Portfolio Class I (PRPFX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что FDVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.64%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

11.59%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

12.79%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

11.13%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

10.65%

+6.33%

Сравнение комиссий FDVV и PRPFX

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и PRPFX

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PRPFX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and PRPFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPFX has higher volatility (3.64%) compared to FDVV (3.16%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs PRPFX's -27.16%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор