PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVV с FDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVV с FDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDVV (Fidelity High Dividend ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index, while FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. FDVV is passively managed, while FDV is actively managed. Over the past 3 years, FDVV returned 20.08%/yr vs 14.78%/yr for FDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDVV charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for FDV.

Доходность

Сравнение доходности FDVV и FDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVV показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у FDV с доходностью 11.72%.

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVV и FDV

2026 (YTD)2025202420232022
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-1.33%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%

Correlation

The correlation between FDVV and FDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.73

The correlation between FDVV and FDV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDVV и FDV

Секторы
FDVV
FDV

Технологии

29.1%
10.9%

Финансовые услуги

17.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

11.0%
11.8%

Недвижимость

10.1%
9.0%

Коммунальные услуги

8.7%
16.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.0%

Промышленность

3.4%
3.8%

Здравоохранение

3.1%
12.6%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Энергетика

-

9.7%

Технологии

FDVV
29.1%
FDV
10.9%

Финансовые услуги

FDVV
17.0%
FDV
16.6%

Потребительский циклический сектор

FDVV
13.6%
FDV
5.1%

Потребительский защитный сектор

FDVV
11.0%
FDV
11.8%

Недвижимость

FDVV
10.1%
FDV
9.0%

Коммунальные услуги

FDVV
8.7%
FDV
16.9%

Коммуникационные услуги

FDVV
3.7%
FDV
2.0%

Промышленность

FDVV
3.4%
FDV
3.8%

Здравоохранение

FDVV
3.1%
FDV
12.6%

Сырьевые материалы

FDVV

-

FDV
1.6%

Энергетика

FDVV

-

FDV
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Dividend ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX
Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHDFDV с SPY

Доходность на риск

FDVV vs. FDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVV c FDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Dividend ETF (FDVV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVVFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.01

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.02

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.78

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

12.05

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVV vs. FDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDV равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVV и FDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVVFDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.82

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FDVV и FDV

Максимальная просадка FDVV за все время составила -40.25%, что больше максимальной просадки FDV в -16.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVV и FDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.25%

-16.70%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-5.70%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-12.55%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.39%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.93%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.79%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVV и FDV

Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что FDVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.82%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

6.82%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.74%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

12.65%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

12.65%

+4.35%

Сравнение комиссий FDVV и FDV

FDVV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVV и FDV

Дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FDV в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDVV and FDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDVV dropped -40.25% vs FDV's -16.70%.

On 3-year performance, FDVV leads with 20.08% vs 14.78% for FDV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDVV has performed better with a 20.08% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.56% for FDV.

FDVV is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Federated. Their fees differ too: 0.29% for FDVV and 0.50% for FDV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVV и FDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор