PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVLX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%12.92%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий FDVLX и FLCOX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FDVLX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.02

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.48

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.76

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FLCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FLCOX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FLCOX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVLXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-38.28%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.81%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-19.00%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-4.82%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.52%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.51%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FLCOX

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVLXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.38%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.29%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

15.73%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

14.83%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

17.73%

+7.43%