Сравнение FDVLX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и FEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 3.19% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FDVLX на уровне 3.19% и FEQIX на уровне 3.19%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции FEQIX по среднегодовой доходности: 12.87% против 11.62% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
FEQIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и FEQIX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Доходность на риск
FDVLX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
FDVLX
FEQIX
Сравнение FDVLX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.86 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.81 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 8.81 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и FEQIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и FEQIX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FEQIX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.82% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и FEQIX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -62.38% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -11.05% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -17.20% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -33.12% | -15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -4.72% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -8.04% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.27% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и FEQIX
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.96% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 7.28% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 14.38% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 13.49% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 15.50% | +9.66% |