PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с VMAX

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDV returned 19.49% vs 29.68% for VMAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDV charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности FDV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 14.67%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.86%
1 год
19.49%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.00%
С начала года
14.67%
6 месяцев
14.60%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%3.41%
VMAX
Hartford US Value ETF		14.67%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between FDV and VMAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between FDV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDV и VMAX

Секторы
FDV
VMAX

Финансовые услуги

15.7%
32.4%

Коммунальные услуги

15.1%
5.3%

Здравоохранение

12.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

12.3%
3.7%

Технологии

10.7%
13.3%

Недвижимость

9.7%
4.4%

Энергетика

9.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
3.7%

Промышленность

3.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
VMAX
32.4%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
VMAX
5.3%

Здравоохранение

FDV
12.8%
VMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
VMAX
3.7%

Технологии

FDV
10.7%
VMAX
13.3%

Недвижимость

FDV
9.7%
VMAX
4.4%

Энергетика

FDV
9.3%
VMAX
11.0%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
VMAX
3.7%

Промышленность

FDV
3.1%
VMAX
5.5%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
VMAX
6.6%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
VMAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

FDV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.46

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.34

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

6.13

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

21.52

-9.47

FDV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и VMAX

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-19.05%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-4.93%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.05%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.53%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.40%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и VMAX

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 2.82%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.21%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

8.84%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.30%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.43%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

15.43%

-2.78%

Сравнение комиссий FDV и VMAX

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и VMAX

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and VMAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (3.21%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.68% vs 19.49% for FDV. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.68% return vs 19.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.86% for VMAX.

They also come from different issuers: Federated and Hartford. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор