PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и SPYV


2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.46%11.01%14.41%-2.16%1.92%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%22.20%-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.


FDV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.53%
1 год
12.92%
3 года*
11.66%
5 лет*
10 лет*

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий FDV и SPYV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

FDV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

5.45

-0.75

FDV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.41

+0.37

Корреляция

Корреляция между FDV и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SPYV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.98%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FDV и SPYV

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


FDVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-58.45%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.03%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-4.55%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-8.77%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SPYV

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.08%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.84%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.76%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.54%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

14.44%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

16.96%

-4.18%