PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с SPYV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. FDV is actively managed, while SPYV is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности FDV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.89%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
7.59%
С начала года
10.45%
1 год
20.26%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и SPYV

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		4.86%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		3.18%

Correlation

The correlation between FDV and SPYV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

0.34

Сравнение распределения секторов FDV и SPYV

Секторы
FDV
SPYV

Финансовые услуги

15.7%
14.5%

Коммунальные услуги

15.1%
4.3%

Здравоохранение

12.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

12.3%
8.9%

Технологии

10.7%
22.4%

Недвижимость

9.7%
3.4%

Энергетика

9.3%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.1%

Промышленность

3.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.2%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
SPYV
14.5%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
SPYV
4.3%

Здравоохранение

FDV
12.8%
SPYV
11.5%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
SPYV
8.9%

Технологии

FDV
10.7%
SPYV
22.4%

Недвижимость

FDV
9.7%
SPYV
3.4%

Энергетика

FDV
9.3%
SPYV
7.0%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
SPYV
11.1%

Промышленность

FDV
3.1%
SPYV
10.5%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
SPYV
3.2%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

FDV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.06

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.44

—

FDV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и SPYV

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-58.45%

+55.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-8.68%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SPYV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

9.89%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.34%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

16.87%

-2.58%

Сравнение комиссий FDV и SPYV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SPYV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FDV and SPYV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.56% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: Federated and State Street. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.04% for SPYV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор