PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

FDV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FDV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		8.00%11.01%14.41%-2.16%1.92%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий FDV и SEIV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

FDV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.68

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.34

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.41

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

11.96

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.68

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.98

-0.22

Корреляция

Корреляция между FDV и SEIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SEIV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок FDV и SEIV

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-18.18%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.82%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.19%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.60%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.58%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SEIV

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.03%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.40%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

9.50%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

18.25%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

16.81%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

16.81%

-4.03%