PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

FDV и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и QQQM

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		8.00%11.01%14.41%-2.16%1.92%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий FDV и QQQM

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

FDV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.68

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.02

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

7.35

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.64

+0.13

Корреляция

Корреляция между FDV и QQQM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и QQQM

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FDV и QQQM

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-35.04%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.55%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-7.86%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-8.47%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.44%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и QQQM

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.03%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

6.58%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

12.79%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

22.45%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

22.24%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

22.26%

-9.48%