PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с QQQI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, FDV returned 19.71% vs 30.41% for QQQI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности FDV и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.43%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.17%
1 месяц
6.91%
С начала года
13.43%
6 месяцев
12.92%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и QQQI

2026 (YTD)20252024
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%13.83%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.43%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between FDV and QQQI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.23

Сравнение распределения секторов FDV и QQQI

Секторы
FDV
QQQI

Коммунальные услуги

16.9%
1.5%

Финансовые услуги

16.6%
0.3%

Здравоохранение

12.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

11.8%
7.7%

Технологии

10.9%
53.3%

Энергетика

9.7%
0.7%

Недвижимость

9.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.1%

Промышленность

3.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
QQQI
1.5%

Финансовые услуги

FDV
16.6%
QQQI
0.3%

Здравоохранение

FDV
12.6%
QQQI
4.3%

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
QQQI
7.7%

Технологии

FDV
10.9%
QQQI
53.3%

Энергетика

FDV
9.7%
QQQI
0.7%

Недвижимость

FDV
9.0%
QQQI
0.1%

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
QQQI
12.1%

Промышленность

FDV
3.8%
QQQI
3.3%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
QQQI
15.7%

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
QQQI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

FDV vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.35

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.12

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.18

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

14.27

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.35

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.34

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FDV и QQQI

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-20.00%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.61%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.17%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.20%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.14%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и QQQI

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.68%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

9.85%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.98%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

17.07%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.07%

-4.42%

Сравнение комиссий FDV и QQQI

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и QQQI

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности QQQI в 13.19%

ПозицияTTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.19%13.82%12.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and QQQI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDV has higher volatility (2.82%) compared to QQQI (2.68%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.41% vs 19.71% for FDV. On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.41% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.19%, compared with 2.56% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Federated and Neos. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор