Сравнение FDV с PWV
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FDV is actively managed, while PWV is passively managed. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 20.79%/yr for PWV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDV charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности FDV и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDV показывает доходность 11.72%, а PWV немного выше – 12.10%.
FDV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам FDV и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 11.72% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 12.10% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -0.08% |
Correlation
The correlation between FDV and PWV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between FDV and PWV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. PWV — Ранг доходности на риск
FDV
PWV
Сравнение FDV c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDV | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 6.28 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 21.16 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.74 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FDV и PWV
Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -49.04% | +32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -4.05% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.55% | -14.31% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.51% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -9.50% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.20% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и PWV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.35% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.82% | 6.62% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 9.31% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 14.35% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 17.16% | -4.51% |
Сравнение комиссий FDV и PWV
FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и PWV
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности PWV в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.56% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.81% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and PWV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDV has higher volatility (2.82%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs PWV's -49.04%.
On 3-year performance, PWV leads with 20.79% vs 14.78% for FDV. On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWV has performed better with a 20.79% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.81% for PWV.
They also come from different issuers: Federated and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.58% for PWV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDV и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор