PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с MULL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности FDV и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и MULL

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		64.38%

Correlation

The correlation between FDV and MULL is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.75

Сравнение распределения секторов FDV и MULL

Секторы
FDV
MULL

Финансовые услуги

15.7%

-

Коммунальные услуги

15.1%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.3%

-

Технологии

10.7%
66.7%

Недвижимость

9.7%

-

Энергетика

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Финансовые услуги

FDV
15.7%
MULL

-

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
MULL

-

Здравоохранение

FDV
12.8%
MULL

-

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
MULL

-

Технологии

FDV
10.7%
MULL
66.7%

Недвижимость

FDV
9.7%
MULL

-

Энергетика

FDV
9.3%
MULL

-

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
MULL

-

Промышленность

FDV
3.1%
MULL

-

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
MULL

-

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

FDV vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

25.24

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

5.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.71

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

69.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

221.31

—

FDV vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и MULL

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-72.29%

+68.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-53.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-26.45%

+24.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-20.52%

+19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и MULL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

74.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

119.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

145.72%

-133.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

142.49%

-130.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

142.49%

-130.04%

Сравнение комиссий FDV и MULL

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и MULL

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности MULL в 0.04%

ПозицияTTM2025
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.04%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FDV and MULL have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

FDV has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.04% for MULL.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Federated and GraniteShares. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор