PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и GCOW


2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.46%11.01%14.41%-2.16%1.92%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
13.21%27.34%3.52%13.95%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 13.21%.


FDV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.53%
1 год
12.92%
3 года*
11.66%
5 лет*
10 лет*

GCOW

1 день
0.85%
1 месяц
-1.84%
С начала года
13.21%
6 месяцев
20.65%
1 год
31.30%
3 года*
16.89%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Сравнение комиссий FDV и GCOW

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.


Доходность на риск

FDV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина

GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDVGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.27

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.01

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.77

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

14.12

-9.41

FDV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.27

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.60

+0.18

Корреляция

Корреляция между FDV и GCOW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и GCOW

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GCOW в 4.39%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.98%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
4.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FDV и GCOW

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и GCOW.


Загрузка...

Показатели просадок


FDVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-37.64%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.05%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.84%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.90%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.17%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и GCOW

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.08%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.03%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.90%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.89%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

13.48%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

16.25%

-3.47%