Сравнение FDV с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
FDV и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FDV и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDV и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.46% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 9.03% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FDV показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.
FDV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDV и CDC
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
FDV vs. CDC — Ранг доходности на риск
FDV
CDC
Сравнение FDV c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDV | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 4.90 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.74 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FDV и CDC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и CDC
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности CDC в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.98% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FDV и CDC
Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -21.37% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.27% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.07% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.14% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.84% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и CDC
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 3.08% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDV | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.97% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 7.03% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 13.63% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 12.56% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.22% | -0.44% |