PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и CDC


2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.46%11.01%14.41%-2.16%1.92%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
9.03%8.96%14.48%-4.99%-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 9.03%.


FDV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.53%
1 год
12.92%
3 года*
11.66%
5 лет*
10 лет*

CDC

1 день
0.77%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.89%
1 год
12.52%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.27%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий FDV и CDC

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

FDV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDVCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.93

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

4.90

-0.19

FDV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.74

+0.03

Корреляция

Корреляция между FDV и CDC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и CDC

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности CDC в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.98%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.19%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FDV и CDC

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


FDVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-21.37%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.27%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.07%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.14%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.84%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и CDC

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 3.08% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.97%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.03%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.63%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.56%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

13.22%

-0.44%