PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDUS с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDUS с NDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDUS (Fidus Investment Corporation) is a stock, while NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) is Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Over the past 3 years, FDUS returned 11.73%/yr vs 18.96%/yr for NDIV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDUS и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidus Investment Corporation (FDUS) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDUS показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.65%.

FDUS

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-1.57%
1 год
1.45%
3 года*
11.73%
5 лет*
13.03%
10 лет*
13.71%

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDUS и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
FDUS
Fidus Investment Corporation		-1.84%2.08%20.55%20.02%-2.02%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between FDUS and NDIV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.31

The correlation between FDUS and NDIV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidus Investment Corporation

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FDUS:
FDUS с SCMFDUS с GLADFDUS с BMEFDUS с FBRTFDUS с SPYFDUS с ARCCFDUS с HRZN
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

FDUS vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDUS
Ранг доходности на риск FDUS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDUS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDUS c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidus Investment Corporation (FDUS) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDUSNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.73

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.33

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

3.20

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

7.55

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDUS vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDUS на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа NDIV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDUS и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDUSNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.73

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FDUS и NDIV

Максимальная просадка FDUS за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDUS и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDUSNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-19.73%

-49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-10.73%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-19.73%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-4.08%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-4.20%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

4.55%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FDUS и NDIV

Fidus Investment Corporation (FDUS) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FDUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDUSNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

4.65%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

13.38%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

20.04%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

20.92%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

20.92%

+12.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDUS и NDIV

Дивидендная доходность FDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности NDIV в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.58%11.14%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%10.78%13.69%10.54%10.17%11.69%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDUS and NDIV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDUS has higher volatility (10.63%) compared to NDIV (4.65%). In terms of maximum drawdown, FDUS dropped -68.76% vs NDIV's -19.73%.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDUS и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор