PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTZX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTZX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		-2.10%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции FDTZX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 14.25% против 11.80% соответственно.

FDTZX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.74%
1 год
26.73%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.25%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с FNILXFDTZX с FXAIXFDTZX с HDCTXFDTZX с HFCVXFDTZX с PSECX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий FDTZX и VIVIX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FDTZX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.09

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.56

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.53

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

6.90

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между FDTZX и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и VIVIX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		11.28%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и VIVIX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTZXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-59.30%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.29%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-17.12%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-36.80%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.82%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-9.31%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.50%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и VIVIX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTZXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.80%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

7.69%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

14.88%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

13.92%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

16.74%

+2.14%