PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTZX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTZX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		-2.10%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FDTZX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 14.25% против 8.76% соответственно.

FDTZX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.74%
1 год
26.73%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.25%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с FNILXFDTZX с FXAIXFDTZX с FZROXFDTZX с VIVIXFDTZX с FBLEX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий FDTZX и TWEIX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

FDTZX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.92

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.35

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.27

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

4.91

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.92

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между FDTZX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и TWEIX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		11.28%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и TWEIX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTZXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-39.30%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.86%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-13.69%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-32.82%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.90%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-4.17%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и TWEIX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTZXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.04%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.12%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

11.60%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

10.71%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

13.35%

+5.53%