PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTZX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTZX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		-2.10%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%0.52%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FDTZX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.74%
1 год
26.73%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.25%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с FNILXFDTZX с FXAIXFDTZX с FZROXFDTZX с HDCTXFDTZX с PSECX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FDTZX и SWLVX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FDTZX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.47

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.44

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

6.76

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между FDTZX и SWLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и SWLVX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		11.28%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и SWLVX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTZXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-38.34%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.82%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-19.05%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.82%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-4.93%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.51%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и SWLVX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTZXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.47%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.30%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.74%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

14.85%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.67%

+0.21%