PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTZX с SWLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTZX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FDTZX returned 15.11%/yr vs 10.33%/yr for SWLVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDTZX charges 1.33%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 14.21%.

FDTZX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.58%
6 месяцев
10.24%
1 год
29.07%
3 года*
24.71%
5 лет*
15.11%
10 лет*
14.96%

SWLVX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.11%
С начала года
14.21%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.75%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTZX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		8.58%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%0.52%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.21%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Correlation

The correlation between FDTZX and SWLVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between FDTZX and SWLVX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с TOWFXFDTZX с FGINXFDTZX с PSECXFDTZX с ACIIXFDTZX с AVERX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

FDTZX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.63

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.71

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.16

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

17.49

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и SWLVX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTZXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-38.34%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-6.82%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-15.61%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-19.05%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.05%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-4.84%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.62%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и SWLVX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 3.02% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTZXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.01%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

8.15%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

10.80%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

14.86%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.55%

+0.32%

Сравнение комиссий FDTZX и SWLVX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и SWLVX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности SWLVX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		10.17%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTZX and SWLVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTZX has higher volatility (3.02%) compared to SWLVX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FDTZX dropped -58.26% vs SWLVX's -38.34%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTZX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор