PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с VSS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

FDTS и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.80% соответственно.

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Сравнение комиссий FDTS и VSS

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

FDTS vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

1.97

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

2.61

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.40

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

2.80

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.52

10.97

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.97

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между FDTS и VSS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и VSS

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VSS в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и VSS

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-43.51%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.62%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-33.93%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-43.51%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.52%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-9.72%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.97%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и VSS

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 7.16% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.00%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.10%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

16.40%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

16.26%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

17.17%

+7.58%