PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с VEA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 11.10%/yr vs 10.67%/yr for VEA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 20.23%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 16.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTS имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции VEA немного отстают с 10.67%.

FDTS

1 день
1.22%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.23%
6 месяцев
21.36%
1 год
46.49%
3 года*
25.12%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.10%

VEA

1 день
1.17%
1 месяц
4.79%
С начала года
16.08%
6 месяцев
17.35%
1 год
32.96%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		20.23%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.08%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between FDTS and VEA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.55

Over the past year, FDTS and VEA have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDTS и VEA

Секторы
FDTS
VEA

Промышленность

22.2%
19.2%

Потребительский циклический сектор

18.9%
7.5%

Технологии

14.1%
13.8%

Финансовые услуги

11.9%
23.3%

Сырьевые материалы

11.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Недвижимость

4.3%
2.7%

Энергетика

4.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.4%

Здравоохранение

2.8%
8.2%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Промышленность

FDTS
22.2%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.9%
VEA
7.5%

Технологии

FDTS
14.1%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

FDTS
11.9%
VEA
23.3%

Сырьевые материалы

FDTS
11.3%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

FDTS
4.7%
VEA
5.6%

Недвижимость

FDTS
4.3%
VEA
2.7%

Энергетика

FDTS
4.0%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.2%
VEA
3.4%

Здравоохранение

FDTS
2.8%
VEA
8.2%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

FDTS vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.00

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.74

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.85

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

10.96

+1.76

FDTS vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и VEA

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-60.68%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.63%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-13.45%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-29.71%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-35.73%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

0.00%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-13.27%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.01%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и VEA

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.92%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

14.42%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

16.58%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

16.73%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

17.41%

+7.46%

Сравнение комиссий FDTS и VEA

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и VEA

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.50%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and VEA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (8.52%) compared to VEA (6.92%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, FDTS leads with 11.10% vs 10.67% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDTS has performed better with a 11.10% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.50% for FDTS.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.03% for VEA.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор