PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 10.51%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 10.51% против 14.31% соответственно.

FDTS

1 день
-3.77%
1 месяц
-6.39%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.40%
1 год
36.22%
3 года*
23.84%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.51%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.44%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between FDTS and UGA is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.17

The correlation between FDTS and UGA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с ISCFFDTS с VYMIFDTS с FDL
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

FDTS vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.73

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.25

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.17

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

9.39

+0.21

FDTS vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и UGA

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-86.59%

+35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-18.96%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-26.68%

+13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-38.11%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-75.89%

+24.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-18.05%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-36.69%

+26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

6.43%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и UGA

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 9.16% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

9.24%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

30.57%

-14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

35.22%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.47%

34.45%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

37.22%

-12.37%

Сравнение комиссий FDTS и UGA

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и UGA

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.67%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to FDTS (9.16%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 10.51% for FDTS. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for UGA.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while UGA is Oil & Gas. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.75% for UGA.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор