PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FDTS и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 10.61% против 15.77% соответственно.

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FDTS и TDIV

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FDTS vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

1.25

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

1.87

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.26

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

2.27

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.52

7.79

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

1.25

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.76

-0.40

Корреляция

Корреляция между FDTS и TDIV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и TDIV

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и TDIV

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-31.97%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-13.07%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-31.97%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-31.97%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-7.52%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-4.88%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.80%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и TDIV

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.10%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.70%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

23.52%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

20.45%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

20.73%

+4.02%