PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с SCZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

FDTS и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 10.43% против 7.69% соответственно.

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO

Сравнение комиссий FDTS и SCZ

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

FDTS vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

1.71

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.31

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.29

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.83

9.00

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа SCZ равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.71

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между FDTS и SCZ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и SCZ

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SCZ в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и SCZ

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и SCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-61.86%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.43%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-36.87%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-41.07%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-8.53%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-13.17%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.91%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и SCZ

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.37%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

10.71%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

16.38%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

16.62%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

17.35%

+7.40%