PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с PDN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с PDN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN).

FDTS и PDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.50%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у PDN с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции PDN по среднегодовой доходности: 10.43% против 8.23% соответственно.

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%

PDN

1 день
3.25%
1 месяц
-8.12%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.50%
1 год
34.17%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF

Сравнение комиссий FDTS и PDN

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PDN в 0.49%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Доходность на риск

FDTS vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSPDNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

2.05

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.78

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.95

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.83

11.91

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа PDN равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.05

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между FDTS и PDN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и PDN

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PDN в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.29%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и PDN

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и PDN.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-59.32%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.26%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-33.68%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-41.94%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-8.12%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-11.68%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.79%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и PDN

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) имеют волатильность 7.97% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.69%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.00%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

16.77%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

16.18%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

16.99%

+7.76%