PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с PDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с PDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and PDN (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - FDTS tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index while PDN tracks the FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 10.50%/yr vs 8.41%/yr for PDN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for PDN.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у PDN с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции PDN по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.41% соответственно.

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%

PDN

1 день
-0.74%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		10.22%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Correlation

The correlation between FDTS and PDN is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.57

Over the past year, FDTS and PDN have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDTS и PDN

Секторы
FDTS
PDN

Промышленность

23.0%
22.4%

Потребительский циклический сектор

18.4%
11.1%

Технологии

13.4%
10.3%

Финансовые услуги

11.7%
11.4%

Сырьевые материалы

11.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Недвижимость

4.3%
8.6%

Энергетика

4.3%
5.1%

Здравоохранение

3.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Промышленность

FDTS
23.0%
PDN
22.4%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
PDN
11.1%

Технологии

FDTS
13.4%
PDN
10.3%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
PDN
11.4%

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
PDN
10.0%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
PDN
4.7%

Недвижимость

FDTS
4.3%
PDN
8.6%

Энергетика

FDTS
4.3%
PDN
5.1%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
PDN
5.4%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
PDN
3.3%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
PDN
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с PXFPDN с VXFPDN с SPYPDN с VEA

Доходность на риск

FDTS vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.91

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.68

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.47

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

9.64

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PDN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.91

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.27

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FDTS и PDN

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и PDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-59.32%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.26%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-13.25%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-33.68%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-41.94%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-2.62%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-11.59%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.88%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и PDN

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.74%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

12.11%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

14.61%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

16.34%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

17.06%

+7.79%

Сравнение комиссий FDTS и PDN

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PDN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и PDN

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PDN в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.08%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FDTS and PDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to PDN (4.74%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs PDN's -59.32%.

On 10-year performance, FDTS leads with 10.50% vs 8.41% for PDN. On fees, PDN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PDN has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDTS has performed better with a 10.50% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

PDN has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.58% for FDTS.

FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while PDN tracks FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.49% for PDN.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и PDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор