PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с IXC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 10.96%/yr vs 10.05%/yr for IXC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 29.17%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 10.96% против 10.05% соответственно.

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.79%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
44.72%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%

IXC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
29.17%
6 месяцев
28.84%
1 год
36.66%
3 года*
17.43%
5 лет*
19.14%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
IXC
iShares Global Energy ETF		29.17%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between FDTS and IXC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.33

Over the past year, the correlation between FDTS and IXC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDTS и IXC

Секторы
FDTS
IXC

Промышленность

22.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.9%

-

Технологии

14.1%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Сырьевые материалы

11.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

4.3%

-

Энергетика

4.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Промышленность

FDTS
22.2%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.9%
IXC

-

Технологии

FDTS
14.1%
IXC

-

Финансовые услуги

FDTS
11.9%
IXC

-

Сырьевые материалы

FDTS
11.3%
IXC

-

Потребительский защитный сектор

FDTS
4.7%
IXC

-

Недвижимость

FDTS
4.3%
IXC

-

Энергетика

FDTS
4.0%
IXC
100.0%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.2%
IXC

-

Здравоохранение

FDTS
2.8%
IXC

-

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

FDTS vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.08

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.70

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

4.05

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

11.55

+0.23

FDTS vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и IXC

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-67.88%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-9.66%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-19.06%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-24.93%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-64.16%

+12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.04%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-17.47%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.38%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и IXC

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

6.44%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.63%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.79%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

23.53%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

26.84%

-1.92%

Сравнение комиссий FDTS и IXC

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и IXC

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IXC в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.85%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and IXC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (8.44%) compared to IXC (6.44%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, FDTS leads with 10.96% vs 10.05% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDTS has performed better with a 10.96% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

IXC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.53% for FDTS.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IXC is Energy Equities. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.40% for IXC.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор