PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с IVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. FDTS is passively managed, while IVAL is actively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 10.50%/yr vs 8.01%/yr for IVAL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.01% соответственно.

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Correlation

The correlation between FDTS and IVAL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.56

The correlation between FDTS and IVAL shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDTS и IVAL

Секторы
FDTS
IVAL

Промышленность

23.0%
28.5%

Потребительский циклический сектор

18.4%
23.5%

Технологии

13.4%
3.9%

Финансовые услуги

11.7%

-

Сырьевые материалы

11.2%
21.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.4%

Недвижимость

4.3%

-

Энергетика

4.3%
11.6%

Здравоохранение

3.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.1%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Промышленность

FDTS
23.0%
IVAL
28.5%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
IVAL
23.5%

Технологии

FDTS
13.4%
IVAL
3.9%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
IVAL

-

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
IVAL
21.2%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
IVAL
7.4%

Недвижимость

FDTS
4.3%
IVAL

-

Энергетика

FDTS
4.3%
IVAL
11.6%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
IVAL
1.8%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
IVAL
2.1%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
IVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

FDTS vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.11

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.96

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.88

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

10.17

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FDTS и IVAL

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-46.09%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.24%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-14.92%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-31.01%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-46.09%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-2.94%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-12.00%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.18%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и IVAL

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.82%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

12.00%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

15.37%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

17.74%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

18.84%

+6.01%

Сравнение комиссий FDTS и IVAL

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и IVAL

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности IVAL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and IVAL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs IVAL's -46.09%.

On 10-year performance, FDTS leads with 10.50% vs 8.01% for IVAL. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDTS has performed better with a 10.50% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

IVAL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.58% for FDTS.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IVAL is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.39% for IVAL.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор