PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с IVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).

FDTS и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTS и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и IVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		8.42%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у IVAL с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FDTS превзошли акции IVAL по среднегодовой доходности: 10.43% против 7.75% соответственно.

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%

IVAL

1 день
2.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
8.42%
6 месяцев
14.13%
1 год
37.22%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV

Сравнение комиссий FDTS и IVAL

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Доходность на риск

FDTS vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSIVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

2.13

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.85

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.24

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.83

12.61

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа IVAL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.13

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между FDTS и IVAL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и IVAL

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности IVAL в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.77%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и IVAL

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и IVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-46.09%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.24%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-31.01%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-46.09%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-7.11%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-12.12%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.89%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и IVAL

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.41%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.38%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

17.60%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

17.67%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

18.91%

+5.84%