PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с HSCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - FDTS tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index while HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 10.63%/yr vs 11.74%/yr for HSCZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.74% соответственно.

FDTS

1 день
1.13%
1 месяц
-3.19%
С начала года
17.95%
6 месяцев
20.91%
1 год
45.54%
3 года*
25.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.63%

HSCZ

1 день
0.73%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.38%
6 месяцев
13.99%
1 год
29.56%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		17.95%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		11.38%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between FDTS and HSCZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.52

Over the past year, FDTS and HSCZ have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDTS и HSCZ

Секторы
FDTS
HSCZ

Промышленность

23.0%
23.3%

Потребительский циклический сектор

18.4%
8.1%

Технологии

13.4%
9.8%

Финансовые услуги

11.7%
16.0%

Сырьевые материалы

11.2%
13.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.9%

Недвижимость

4.3%
9.6%

Энергетика

4.3%
4.1%

Здравоохранение

3.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.5%

Промышленность

FDTS
23.0%
HSCZ
23.3%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
HSCZ
8.1%

Технологии

FDTS
13.4%
HSCZ
9.8%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
HSCZ
16.0%

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
HSCZ
13.7%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
HSCZ
2.9%

Недвижимость

FDTS
4.3%
HSCZ
9.6%

Энергетика

FDTS
4.3%
HSCZ
4.1%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
HSCZ
3.3%

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
HSCZ
3.5%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
HSCZ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU

Доходность на риск

FDTS vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.65

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.74

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.09

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

13.26

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.83

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.67

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FDTS и HSCZ

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-34.89%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-9.61%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-12.81%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-20.11%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-34.89%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-0.25%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-4.65%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.23%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и HSCZ

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

3.28%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

9.22%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

11.22%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

13.46%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

15.66%

+9.19%

Сравнение комиссий FDTS и HSCZ

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и HSCZ

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности HSCZ в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.55%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.92%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and HSCZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.35%) compared to HSCZ (3.28%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 11.74% vs 10.63% for FDTS. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 11.74% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.55% for FDTS.

FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.43% for HSCZ.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор