PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDTS с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDTS и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и GVAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
GVAL
Cambria Global Value ETF
5.70%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTS имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции GVAL немного отстают с 9.91%.


FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%

GVAL

1 день
3.01%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.70%
6 месяцев
14.74%
1 год
38.86%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Cambria Global Value ETF

Сравнение комиссий FDTS и GVAL

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.


Доходность на риск

FDTS vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDTSGVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

2.26

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.90

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

3.32

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.83

12.67

+6.16

FDTS vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа GVAL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDTSGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.26

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDTS и GVAL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и GVAL

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GVAL в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.06%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и GVAL

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и GVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


FDTSGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-46.82%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.50%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-30.83%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-46.82%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-7.55%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-14.04%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.02%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и GVAL

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Cambria Global Value ETF (GVAL) имеют волатильность 7.97% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDTSGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

8.03%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.33%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

17.32%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

18.31%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

19.18%

+5.57%