PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с GVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. FDTS is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 10.50%/yr vs 10.76%/yr for GVAL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 14.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTS имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции GVAL немного впереди с 10.76%.

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Correlation

The correlation between FDTS and GVAL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г.

0.47

Over the past year, FDTS and GVAL have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDTS и GVAL

Секторы
FDTS
GVAL

Промышленность

23.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

18.4%
2.6%

Технологии

13.4%
6.4%

Финансовые услуги

11.7%
16.4%

Сырьевые материалы

11.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.9%

Недвижимость

4.3%
7.0%

Энергетика

4.3%
7.8%

Здравоохранение

3.0%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
4.6%

Коммунальные услуги

2.7%
4.1%

Промышленность

FDTS
23.0%
GVAL
3.6%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.4%
GVAL
2.6%

Технологии

FDTS
13.4%
GVAL
6.4%

Финансовые услуги

FDTS
11.7%
GVAL
16.4%

Сырьевые материалы

FDTS
11.2%
GVAL
8.2%

Потребительский защитный сектор

FDTS
5.0%
GVAL
1.9%

Недвижимость

FDTS
4.3%
GVAL
7.0%

Энергетика

FDTS
4.3%
GVAL
7.8%

Здравоохранение

FDTS
3.0%
GVAL

-

Коммуникационные услуги

FDTS
3.0%
GVAL
4.6%

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
GVAL
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO

Доходность на риск

FDTS vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.75

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.64

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.47

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

13.33

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FDTS и GVAL

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-46.82%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.50%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-15.72%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-30.83%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-46.82%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-1.24%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-13.88%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.99%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и GVAL

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.10%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

12.72%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

14.52%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

18.46%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

19.21%

+5.64%

Сравнение комиссий FDTS и GVAL

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и GVAL

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности GVAL в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and GVAL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to GVAL (5.10%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs GVAL's -46.82%.

On 10-year performance, GVAL leads with 10.76% vs 10.50% for FDTS. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVAL has performed better with a 10.76% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.58% for FDTS.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор