Сравнение FDTS с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
FDTS и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTS и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTS и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 11.04% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | -15.34% | 11.79% | 12.90% | 18.71% | -23.71% | 36.01% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTS имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции GVAL немного отстают с 9.91%.
FDTS
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 16.94%
- 1 год
- 59.05%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.43%
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTS и GVAL
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
FDTS vs. GVAL — Ранг доходности на риск
FDTS
GVAL
Сравнение FDTS c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTS | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.16 | 2.26 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 2.90 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.32 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 12.67 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTS | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.26 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FDTS и GVAL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и GVAL
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GVAL в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.71% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FDTS и GVAL
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTS | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -46.82% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.50% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -30.83% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -46.82% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -7.55% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -14.04% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.02% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и GVAL
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Cambria Global Value ETF (GVAL) имеют волатильность 7.97% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTS | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 8.03% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 11.33% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.32% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 18.31% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 19.18% | +5.57% |