PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с DISV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTS с DISV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).

FDTS и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTS и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-12.07%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		3.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 3.83%.

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%

DISV

1 день
3.14%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.28%
1 год
39.51%
3 года*
21.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с VBRDISV с VB

Сравнение комиссий FDTS и DISV

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

FDTS vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSDISVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

2.29

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

2.97

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.68

2.97

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.83

12.04

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа DISV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.29

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.86

-0.50

Корреляция

Корреляция между FDTS и DISV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и DISV

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности DISV в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.55%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и DISV

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и DISV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTSDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-26.77%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.69%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-8.65%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-4.95%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.13%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и DISV

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTSDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.19%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.05%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

17.38%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

17.41%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

17.41%

+7.34%