PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FDTS returned 10.96%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.96% против 22.27% соответственно.

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.79%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
44.72%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-5.66%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between FDTS and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.19

The correlation between FDTS and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

FDTS vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.08

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.02

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.10

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

-0.22

+12.00

FDTS vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и COST

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-53.39%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-15.14%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-20.74%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-31.40%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-31.40%

-19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-10.23%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-13.36%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

6.67%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и COST

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.44%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.53%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

18.80%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

22.72%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

21.95%

+2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и COST

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (8.44%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs COST's -53.39%.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор