Сравнение FDTS с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FDTS и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTS и AIRR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	11.04%	51.17%	2.44%	10.96%	-15.34%	11.79%	12.90%	18.71%	-23.71%	36.01%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	12.74%	27.92%	33.45%	31.43%	-2.08%	33.01%	17.17%	33.97%	-20.57%	16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 10.43% против 20.48% соответственно.

FDTS

1 день: 3.04%

1 месяц: -9.63%

С начала года: 11.04%

6 месяцев: 16.94%

1 год: 59.05%

3 года*: 21.33%

5 лет*: 10.78%

10 лет*: 10.43%

AIRR

1 день: 4.60%

1 месяц: -6.21%

С начала года: 12.74%

6 месяцев: 14.68%

1 год: 62.71%

3 года*: 32.43%

5 лет*: 22.20%

10 лет*: 20.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Название символа

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FDTS:

FDTS с SCHD FDTS с XLK FDTS с DISVX FDTS с VYMI FDTS с ISCF FDTS с FDL FDTS с SMMV

Часто сравнивают с AIRR:

AIRR с PAVE AIRR с XLI AIRR с RSHO AIRR с XHB AIRR с QQQ AIRR с PSCI AIRR с CCOR

Сравнение комиссий FDTS и AIRR

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

FDTS

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

FDTS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIRR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDTS	AIRR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.16	2.23	+0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.90	2.92	+0.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.60	1.38	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.68	4.78	-0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.83	16.89	+1.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDTS	AIRR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.16	2.23	+0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.89	-0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	0.79	-0.36
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.62	-0.26

Корреляция

Корреляция между FDTS и AIRR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и AIRR

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности AIRR в 0.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	2.71%	2.94%	3.94%	2.90%	3.71%	3.01%	2.02%	2.30%	1.96%	2.08%	1.78%	1.73%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.16%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%

Просадки

Сравнение просадок FDTS и AIRR

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDTS	AIRR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.26%	-42.37%	-8.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.61%	-13.09%	+0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.11%	-27.95%	-5.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.26%	-42.37%	-8.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.95%	-9.09%	-0.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.74%	-7.50%	-3.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.13%	3.71%	-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 7.97%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDTS	AIRR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.97%	10.92%	-2.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.60%	19.67%	-7.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.77%	28.26%	-9.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.14%	25.07%	+4.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.75%	26.14%	-1.39%

Сравнение FDTS с AIRR

Доходность

Сравнение доходности FDTS и AIRR

Сравнение доходности по годам FDTS и AIRR

Доходность по периодам

FDTS

AIRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDTS и AIRR

Доходность на риск

FDTS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

FDTS

AIRR

Сравнение FDTS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDTS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и AIRR

Просадки

Сравнение просадок FDTS и AIRR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и AIRR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)