PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTRX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTRX с VSIAX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

FDTRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTRX или VSIAX.

Корреляция

Корреляция между FDTRX и VSIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTRX:

0.44

VSIAX:

0.09

Коэф-т Сортино

FDTRX:

0.80

VSIAX:

0.23

Коэф-т Омега

FDTRX:

1.11

VSIAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FDTRX:

0.49

VSIAX:

0.05

Коэф-т Мартина

FDTRX:

1.56

VSIAX:

0.14

Индекс Язвы

FDTRX:

8.30%

VSIAX:

8.06%

Дневная вол-ть

FDTRX:

29.60%

VSIAX:

21.82%

Макс. просадка

FDTRX:

-48.77%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

FDTRX:

-5.76%

VSIAX:

-12.49%

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью -4.66%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 13.76% против 7.68% соответственно.

FDTRX

С начала года

0.22%

1 месяц

19.84%

6 месяцев

-0.03%

1 год

12.82%

3 года

20.12%

5 лет

12.27%

10 лет

13.76%

VSIAX

С начала года

-4.66%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

-9.98%

1 год

2.05%

3 года

7.68%

5 лет

15.66%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin DynaTech Fund Class R6

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FDTRX и VSIAX

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTRX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTRX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и VSIAX

FDTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.25%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и VSIAX

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.77%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и VSIAX

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...