PortfoliosLab logo
Сравнение FDTRX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDTRX и VSIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDTRX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
383.85%
190.30%
FDTRX
VSIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTRX:

0.47

VSIAX:

0.21

Коэф-т Сортино

FDTRX:

0.84

VSIAX:

0.45

Коэф-т Омега

FDTRX:

1.12

VSIAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FDTRX:

0.53

VSIAX:

0.18

Коэф-т Мартина

FDTRX:

1.71

VSIAX:

0.58

Индекс Язвы

FDTRX:

8.08%

VSIAX:

7.59%

Дневная вол-ть

FDTRX:

29.31%

VSIAX:

21.33%

Макс. просадка

FDTRX:

-48.77%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

FDTRX:

-10.99%

VSIAX:

-14.17%

Доходность по периодам

С начала года, FDTRX показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью -6.50%. За последние 10 лет акции FDTRX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 13.60% против 7.74% соответственно.


FDTRX

С начала года

-5.34%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-0.81%

1 год

13.14%

5 лет

13.43%

10 лет

13.60%

VSIAX

С начала года

-6.50%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-6.22%

1 год

3.02%

5 лет

16.24%

10 лет

7.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDTRX и VSIAX

FDTRX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.


График комиссии FDTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDTRX: 0.48%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTRX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDTRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTRX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTRX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDTRX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDTRX: 0.47
VSIAX: 0.21
Коэффициент Сортино FDTRX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDTRX: 0.84
VSIAX: 0.45
Коэффициент Омега FDTRX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDTRX: 1.12
VSIAX: 1.06
Коэффициент Кальмара FDTRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDTRX: 0.53
VSIAX: 0.18
Коэффициент Мартина FDTRX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDTRX: 1.71
VSIAX: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа FDTRX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTRX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.21
FDTRX
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTRX и VSIAX

FDTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.29%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FDTRX и VSIAX

Максимальная просадка FDTRX за все время составила -48.77%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTRX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.99%
-14.17%
FDTRX
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FDTRX и VSIAX

Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что FDTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.00%
14.10%
FDTRX
VSIAX