PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTOX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		-5.76%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%-0.28%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

FDTOX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-3.41%
1 год
15.40%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.73%
10 лет*
14.07%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с EPGAXFDTOX с SPYFDTOX с FSKAX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FDTOX и SWLGX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FDTOX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTOXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.66

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.72

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

2.51

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTOX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTOXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между FDTOX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и SWLGX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		7.03%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и SWLGX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTOXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-32.69%

-39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-16.16%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-32.69%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-16.16%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-7.13%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.62%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и SWLGX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.39% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTOXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.82%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

22.31%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

21.47%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

22.78%

-3.25%