PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с FBCG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTOX и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		-2.42%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%24.45%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

FDTOX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
18.84%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.13%
10 лет*
14.47%

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с VOOFDTOX с EPGAXFDTOX с SPYFDTOX с FSPSXFDTOX с ADX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FXAIXFBCG с FTECFBCG с VOOFBCG с SPY

Сравнение комиссий FDTOX и FBCG

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF

Доходность на риск

FDTOX vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTOXFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.57

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.82

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

6.44

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTOX vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTOXFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.27

Корреляция

Корреляция между FDTOX и FBCG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и FBCG

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности FBCG в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		6.79%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и FBCG

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и FBCG.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTOXFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-43.56%

-28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-15.17%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-43.56%

+16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-9.60%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-11.78%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.28%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) составляет 6.65%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTOXFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

8.39%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

14.84%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

26.33%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

25.82%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

25.92%

-6.36%