PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с EPGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTOX с EPGAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDTOX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A) and EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDTOX returned 16.35%/yr vs 17.66%/yr for EPGAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDTOX charges 0.80%/yr vs 0.97%/yr for EPGAX.

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у EPGAX с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции FDTOX уступали акциям EPGAX по среднегодовой доходности: 16.35% против 17.66% соответственно.

FDTOX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.32%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.85%
1 год
29.69%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.32%
10 лет*
16.35%

EPGAX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.95%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.58%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.51%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTOX и EPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		14.19%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%17.73%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		11.95%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%

Correlation

The correlation between FDTOX and EPGAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г.

0.88

The correlation between FDTOX and EPGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с SPYFDTOX с TLGAXFDTOX с FSPSX
Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с TRRDXEPGAX с SPYEPGAX с FBGRX

Доходность на риск

FDTOX vs. EPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTOXEPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.53

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.08

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.11

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

7.76

+5.42

FDTOX vs. EPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа EPGAX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и EPGAX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки EPGAX в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и EPGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTOXEPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-63.20%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-12.67%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-30.60%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-30.60%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-31.17%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-2.94%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-16.22%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.43%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и EPGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTOXEPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.08%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

14.06%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

17.50%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

20.97%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

20.93%

-1.27%

Сравнение комиссий FDTOX и EPGAX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPGAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и EPGAX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности EPGAX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.55%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		5.80%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FDTOX and EPGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPGAX has higher volatility (7.08%) compared to FDTOX (6.15%). In terms of maximum drawdown, FDTOX dropped -72.07% vs EPGAX's -63.20%.

FDTOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTOX и EPGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор