PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTOX с EPGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с EPGAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTOX или EPGAX.

Корреляция

Корреляция между FDTOX и EPGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и EPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTOX:

-0.35

EPGAX:

-0.20

Коэф-т Сортино

FDTOX:

-0.28

EPGAX:

-0.11

Коэф-т Омега

FDTOX:

0.95

EPGAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FDTOX:

-0.26

EPGAX:

-0.17

Коэф-т Мартина

FDTOX:

-0.67

EPGAX:

-0.45

Индекс Язвы

FDTOX:

11.77%

EPGAX:

11.31%

Дневная вол-ть

FDTOX:

23.99%

EPGAX:

25.08%

Макс. просадка

FDTOX:

-71.18%

EPGAX:

-62.95%

Текущая просадка

FDTOX:

-20.88%

EPGAX:

-19.12%

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у EPGAX с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции FDTOX уступали акциям EPGAX по среднегодовой доходности: 3.83% против 7.34% соответственно.

FDTOX

С начала года

-6.31%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-8.35%

5 лет

5.35%

10 лет

3.83%

EPGAX

С начала года

-5.47%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

-17.54%

1 год

-4.89%

5 лет

7.84%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTOX и EPGAX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EPGAX в 0.97%.

EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTOX и EPGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTOX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
EPGAX
Ранг риск-скорректированной доходности EPGAX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTOX c EPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа EPGAX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и EPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и EPGAX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как EPGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		0.29%0.27%0.28%0.49%0.25%0.22%0.50%0.40%1.05%1.34%1.45%10.99%
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и EPGAX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки EPGAX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и EPGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и EPGAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) составляет 6.45%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...