PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTOX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTOX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FDTOX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTOX:

-0.35

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

FDTOX:

-0.28

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

FDTOX:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDTOX:

-0.26

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

FDTOX:

-0.67

VOO:

2.18

Индекс Язвы

FDTOX:

11.77%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

FDTOX:

23.99%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

FDTOX:

-71.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FDTOX:

-20.88%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции FDTOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.75% против 12.31% соответственно.

FDTOX

С начала года

-6.31%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-8.35%

5 лет

5.73%

10 лет

3.75%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTOX и VOO

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTOX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTOX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и VOO

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		0.29%0.27%0.28%0.49%0.25%0.22%0.50%0.40%1.05%1.34%1.45%10.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и VOO

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) составляет 6.45%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...