Сравнение FDTOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTOX или VOO.
Основные характеристики
| FDTOX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.36% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 38.43% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 9.52% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.70% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 15.07 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.67% | 12.23% |
| Макс. просадка | -71.18% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между FDTOX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDTOX и VOO
С начала года, FDTOX показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции FDTOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.43% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTOX и VOO
FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDTOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTOX и VOO
Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTOX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A | 0.22% | 0.28% | 0.49% | 0.25% | 0.22% | 0.50% | 0.40% | 1.05% | 1.34% | 1.45% | 10.99% | 2.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDTOX и VOO
Максимальная просадка FDTOX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDTOX и VOO
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.