PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTOX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		-5.76%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%17.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTOX имеют среднегодовую доходность 14.07%, а акции SPY немного отстают с 13.98%.

FDTOX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-3.41%
1 год
15.40%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.73%
10 лет*
14.07%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с EPGAXFDTOX с BLUEXFDTOX с BPTRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FDTOX и SPY

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FDTOX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTOXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.30

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTOX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTOXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между FDTOX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и SPY

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		7.03%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и SPY

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTOXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-55.19%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-12.05%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-24.50%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-33.72%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-6.24%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-9.09%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.52%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и SPY

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.39% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTOXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.31%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.47%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

19.05%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.06%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

17.92%

+1.61%