PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с FZACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTOX с FZACX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTOX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A) and FZACX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDTOX returned 15.87%/yr vs 16.21%/yr for FZACX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDTOX charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for FZACX.

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и FZACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDTOX показывает доходность 14.55%, а FZACX немного выше – 14.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTOX имеют среднегодовую доходность 15.87%, а акции FZACX немного впереди с 16.21%.

FDTOX

1 день
0.48%
1 месяц
5.99%
С начала года
14.55%
6 месяцев
14.29%
1 год
31.22%
3 года*
23.23%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%

FZACX

1 день
0.50%
1 месяц
6.02%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.61%
3 года*
23.63%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTOX и FZACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		14.55%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%17.73%
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		14.68%14.06%28.02%28.33%-19.88%28.19%27.41%28.17%-5.57%17.70%

Correlation

The correlation between FDTOX and FZACX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

1.00

The correlation between FDTOX and FZACX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с EPGAXFDTOX с VOOFDTOX с SPYFDTOX с FSPSXFDTOX с TLGAX
Часто сравнивают с FZACX:
FZACX с FDESXFZACX с FPKFXFZACX с FDTEXFZACX с JQUAFZACX с FITLXFZACX с JLGMXFZACX с FLCNX

Доходность на риск

FDTOX vs. FZACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FZACX
Ранг доходности на риск FZACX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZACX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZACX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZACX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZACX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZACX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c FZACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTOXFZACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.28

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.06

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.25

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

14.29

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTOX vs. FZACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZACX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и FZACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTOXFZACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.28

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.78

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и FZACX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки FZACX в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и FZACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTOXFZACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-30.35%

-41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.99%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-26.71%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-26.71%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-30.35%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-5.07%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.26%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и FZACX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) имеют волатильность 4.25% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTOXFZACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.22%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.16%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

14.26%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

19.57%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

19.50%

+0.09%

Сравнение комиссий FDTOX и FZACX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FZACX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и FZACX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности FZACX в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		5.78%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		5.47%6.28%13.41%3.39%8.71%16.27%5.10%3.12%13.16%7.44%1.60%8.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FDTOX and FZACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDTOX has higher volatility (4.25%) compared to FZACX (4.22%). In terms of maximum drawdown, FDTOX dropped -72.07% vs FZACX's -30.35%.

FZACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTOX и FZACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор