PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDTOX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDTOX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FDTOX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDTOX:

-0.35

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

FDTOX:

-0.28

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

FDTOX:

0.95

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDTOX:

-0.26

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FDTOX:

-0.67

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

FDTOX:

11.77%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

FDTOX:

23.99%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

FDTOX:

-71.18%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FDTOX:

-20.88%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции FDTOX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.83% против 12.44% соответственно.

FDTOX

С начала года

-6.31%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-8.35%

5 лет

5.35%

10 лет

3.83%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDTOX и FXAIX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDTOX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг риск-скорректированной доходности FDTOX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDTOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и FXAIX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		0.29%0.27%0.28%0.49%0.25%0.22%0.50%0.40%1.05%1.34%1.45%10.99%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и FXAIX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) составляет 6.45%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...