Сравнение FDTOX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTOX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTOX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTOX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A | -5.76% | 13.68% | 27.66% | 27.89% | -20.14% | 27.77% | 27.02% | 27.81% | -5.95% | 17.73% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTOX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTOX имеют среднегодовую доходность 14.07%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.
FDTOX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 14.07%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTOX и FXAIX
FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FDTOX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDTOX
FXAIX
Сравнение FDTOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTOX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 7.30 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTOX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FDTOX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTOX и FXAIX
Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTOX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A | 7.03% | 6.62% | 14.36% | 3.39% | 9.03% | 17.16% | 5.14% | 2.99% | 13.50% | 7.81% | 1.38% | 8.36% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDTOX и FXAIX
Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTOX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.07% | -33.79% | -38.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -12.13% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -24.50% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.39% | -33.79% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -6.23% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -3.83% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.53% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTOX и FXAIX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.39% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTOX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.34% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.53% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 18.32% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 16.92% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 18.05% | +1.48% |