PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTOX с FOCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTOX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDTOX returned 15.87%/yr vs 22.63%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDTOX charges 0.80%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 27.59%. За последние 10 лет акции FDTOX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 15.87% против 22.63% соответственно.

FDTOX

1 день
0.48%
1 месяц
5.99%
С начала года
14.55%
6 месяцев
14.29%
1 год
31.22%
3 года*
23.23%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%

FOCPX

1 день
0.78%
1 месяц
10.68%
С начала года
27.59%
6 месяцев
28.74%
1 год
61.90%
3 года*
34.85%
5 лет*
19.55%
10 лет*
22.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTOX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		14.55%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%17.73%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		27.59%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between FDTOX and FOCPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.81

The correlation between FDTOX and FOCPX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с EPGAXFDTOX с VOOFDTOX с SPYFDTOX с FSPSX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

FDTOX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTOXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.55

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.40

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

5.57

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

24.59

-10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTOX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTOXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.55

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и FOCPX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, примерно равная максимальной просадке FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTOXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-70.25%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.29%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-24.82%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-37.05%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-37.05%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-17.01%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.55%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTOXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.41%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

13.89%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

17.71%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

22.66%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

22.44%

-2.85%

Сравнение комиссий FDTOX и FOCPX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и FOCPX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FOCPX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		5.78%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.09%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDTOX and FOCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCPX has higher volatility (5.41%) compared to FDTOX (4.25%). In terms of maximum drawdown, FDTOX dropped -72.07% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTOX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор