PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTOX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTOX с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTOX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTOX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		-5.76%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%17.73%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-4.23%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDTOX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции FDTOX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.07% против 16.41% соответственно.

FDTOX

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-3.41%
1 год
15.40%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.73%
10 лет*
14.07%

ADX

1 день
4.04%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
25.55%
3 года*
23.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с EPGAXFDTOX с SPYFDTOX с FCGSX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FDTOX и ADX

FDTOX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FDTOX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTOX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTOXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.06

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.33

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

10.84

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTOX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTOX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTOX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTOXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.38

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.31

Корреляция

Корреляция между FDTOX и ADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTOX и ADX

Дивидендная доходность FDTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности ADX в 8.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		7.03%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.45%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FDTOX и ADX

Максимальная просадка FDTOX за все время составила -72.07%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTOX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTOXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.07%

-71.60%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-11.12%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-25.07%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-37.17%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-6.53%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-23.22%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.39%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTOX и ADX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) составляет 5.39%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FDTOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTOXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.18%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

10.53%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

18.63%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.20%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

17.95%

+1.58%