PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDT с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FDT и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDT и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 9.91% против 15.77% соответственно.

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FDT и TDIV

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FDT vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

1.25

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.87

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

2.27

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

7.79

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.25

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.76

-0.41

Корреляция

Корреляция между FDT и TDIV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и TDIV

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FDT и TDIV

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-31.97%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.07%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-31.97%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-31.97%

-14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-7.52%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-4.88%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.80%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и TDIV

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

6.10%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

13.70%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

23.52%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

20.45%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.73%

-2.40%