PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDT с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с TDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 9.99%/yr vs 17.03%/yr for TDIV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FDT и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 9.99% против 17.03% соответственно.

FDT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.86%
6 месяцев
8.25%
С начала года
14.96%
1 год
35.51%
3 года*
23.63%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.99%

TDIV

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
10.97%
С начала года
13.37%
1 год
20.66%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.10%
10 лет*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		14.96%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		13.37%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between FDT and TDIV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.70

The correlation between FDT and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и TDIV

Секторы
FDT
TDIV

Промышленность

32.4%
1.3%

Технологии

12.1%
87.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Сырьевые материалы

9.4%

-

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Промышленность

FDT
32.4%
TDIV
1.3%

Технологии

FDT
12.1%
TDIV
87.1%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
TDIV

-

Финансовые услуги

FDT
9.9%
TDIV

-

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
TDIV

-

Энергетика

FDT
7.9%
TDIV

-

Недвижимость

FDT
5.0%
TDIV

-

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
TDIV
11.6%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
TDIV

-

Здравоохранение

FDT
1.3%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FDT vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.02

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.47

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.41

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

4.15

+4.71

FDT vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и TDIV

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-31.97%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-14.73%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-23.00%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-31.97%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-31.97%

-14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-14.73%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-4.88%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.99%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и TDIV

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 6.48% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.19%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

16.14%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

20.36%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

21.07%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

20.96%

-2.43%

Сравнение комиссий FDT и TDIV

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и TDIV

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности TDIV в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.91%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.38%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FDT and TDIV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (6.48%) compared to TDIV (6.19%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs TDIV's -31.97%.

On 10-year performance, TDIV leads with 17.03% vs 9.99% for FDT. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 17.03% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.38% for TDIV.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TDIV is Technology Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.50% for TDIV.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор