PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 10.91%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDT charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности FDT и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции FDT превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.09% соответственно.

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between FDT and SPDW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.91

The correlation between FDT and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и SPDW

Секторы
FDT
SPDW

Промышленность

34.0%
19.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
7.8%

Финансовые услуги

10.2%
22.9%

Сырьевые материалы

9.6%
7.3%

Энергетика

9.2%
5.5%

Технологии

8.1%
13.7%

Недвижимость

5.3%
2.5%

Коммунальные услуги

5.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.8%

Здравоохранение

1.4%
8.3%

Промышленность

FDT
34.0%
SPDW
19.2%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
SPDW
7.8%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
SPDW
22.9%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
SPDW
7.3%

Энергетика

FDT
9.2%
SPDW
5.5%

Технологии

FDT
8.1%
SPDW
13.7%

Недвижимость

FDT
5.3%
SPDW
2.5%

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
SPDW
3.3%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
SPDW
5.7%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
SPDW
3.8%

Здравоохранение

FDT
1.4%
SPDW
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

FDT vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.07

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.87

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.80

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

10.93

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.07

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.24

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FDT и SPDW

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-60.02%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.55%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.53%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-30.21%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-34.98%

-11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-0.87%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-12.91%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.95%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и SPDW

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.63%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

13.17%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.60%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.49%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.26%

+1.26%

Сравнение комиссий FDT и SPDW

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и SPDW

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDT and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to SPDW (5.63%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, FDT leads with 10.91% vs 10.09% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 10.91% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.84% for FDT.

FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.04% for SPDW.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор