PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, FDT returned 50.01% vs 8.26% for SHLD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FDT charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности FDT и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

FDT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.23%
6 месяцев
24.33%
1 год
50.01%
3 года*
27.84%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.17%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и SHLD

2026 (YTD)202520242023
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		23.23%52.21%6.97%3.66%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between FDT and SHLD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов FDT и SHLD

Секторы
FDT
SHLD

Промышленность

32.4%
87.8%

Технологии

12.1%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Сырьевые материалы

9.4%

-

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Промышленность

FDT
32.4%
SHLD
87.8%

Технологии

FDT
12.1%
SHLD
12.2%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
SHLD

-

Финансовые услуги

FDT
9.9%
SHLD

-

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
SHLD

-

Энергетика

FDT
7.9%
SHLD

-

Недвижимость

FDT
5.0%
SHLD

-

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
SHLD

-

Здравоохранение

FDT
1.3%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

FDT vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.43

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.78

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.52

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

1.28

+12.73

FDT vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и SHLD

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-20.10%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-20.10%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-18.20%

+14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-3.34%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

8.12%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и SHLD

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 8.93% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.05%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

19.94%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

24.55%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

21.29%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

21.29%

-2.67%

Сравнение комиссий FDT и SHLD

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и SHLD

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.89%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDT and SHLD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to FDT (8.93%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, FDT leads with 50.01% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 50.01% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.56% for SHLD.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.50% for SHLD.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор