PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDT с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FDT и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDT и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.87% соответственно.

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FDT и QCLN

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FDT vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

1.63

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.23

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

3.97

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

12.27

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.63

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.19

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.37

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между FDT и QCLN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и QCLN

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FDT и QCLN

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-76.18%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-16.18%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-69.49%

+36.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-71.73%

+25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-45.67%

+36.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-43.54%

+32.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.24%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 8.78%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

13.73%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

27.33%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

37.76%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

37.87%

-20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

34.62%

-16.29%