PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDT с NVOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с NVOH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FDT is passively managed, while NVOH is actively managed. Over the past year, FDT returned 35.51% vs -17.09% for NVOH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FDT charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.

Доходность

Сравнение доходности FDT и NVOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью 6.37%.

FDT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.86%
6 месяцев
8.25%
С начала года
14.96%
1 год
35.51%
3 года*
23.63%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.99%

NVOH

1 день
1.97%
1 месяц
19.17%
6 месяцев
-5.92%
С начала года
6.37%
1 год
-17.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и NVOH

2026 (YTD)2025
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		14.96%50.72%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		6.37%-43.79%

Correlation

The correlation between FDT and NVOH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с BPHNVOH с JHIDNVOH с DWXNVOH с EISNVOH с IDOGNVOH с ARMHNVOH с DWMF

Доходность на риск

FDT vs. NVOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c NVOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTNVOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.35

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.16

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.37

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

-0.58

+9.44

FDT vs. NVOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа NVOH равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и NVOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и NVOH

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и NVOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTNVOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-61.60%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-46.22%

+32.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-44.02%

+34.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-39.03%

+28.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

29.77%

-25.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и NVOH

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 6.48%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTNVOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

8.90%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

35.88%

-17.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

49.26%

-28.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

48.07%

-29.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

48.07%

-29.54%

Сравнение комиссий FDT и NVOH

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и NVOH

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности NVOH в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.91%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		6.08%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDT and NVOH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOH has higher volatility (8.90%) compared to FDT (6.48%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs NVOH's -61.60%.

On 1-year performance, FDT leads with 35.51% vs -17.09% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 35.51% return vs -17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

NVOH has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 2.91% for FDT.

They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.19% for NVOH.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и NVOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор