Сравнение FDT с NVOH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH).
FDT и NVOH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FDT и NVOH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 10.72% | 51.26% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -24.75% | -42.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -24.75%.
FDT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 9.87%
NVOH
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -34.28%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и NVOH
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.
Доходность на риск
FDT vs. NVOH — Ранг доходности на риск
FDT
NVOH
Сравнение FDT c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | -0.88 | +3.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | -1.14 | +4.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.84 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.89 | +5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.74 | -1.51 | +18.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | -0.88 | +3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.98 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между FDT и NVOH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и NVOH
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности NVOH в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.22% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.56% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и NVOH
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и NVOH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -61.60% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -53.00% | +39.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -60.40% | +50.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -36.02% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 31.21% | -27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и NVOH
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 8.19% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 37.53% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 52.51% | -33.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 51.04% | -33.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 51.04% | -32.71% |