PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDT с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDT и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.39%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FDT и KNG

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FDT vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDTKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

0.38

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

0.64

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.08

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

0.47

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

1.70

+15.93

FDT vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDTKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

0.38

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между FDT и KNG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и KNG

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDT и KNG

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FDTKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-35.12%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.55%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-18.20%

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-6.79%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-4.10%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.94%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и KNG

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDTKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

3.36%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

7.47%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

13.64%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

13.63%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.30%

+1.03%