Сравнение FDT с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FDT и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDT и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.39% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и KNG
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FDT vs. KNG — Ранг доходности на риск
FDT
KNG
Сравнение FDT c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 0.38 | +2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 0.64 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.08 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 0.47 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 1.70 | +15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 0.38 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.42 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FDT и KNG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и KNG
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и KNG
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -35.12% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -10.55% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -18.20% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.79% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -4.10% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.94% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и KNG
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 3.36% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 7.47% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 13.64% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 13.63% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.30% | +1.03% |