PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с JIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FDT is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, FDT returned 55.05% vs 42.79% for JIVE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDT charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности FDT и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 15.75%.

FDT

1 день
-0.64%
1 месяц
5.22%
С начала года
25.50%
6 месяцев
28.63%
1 год
55.05%
3 года*
30.08%
5 лет*
12.55%
10 лет*
10.91%

JIVE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
С начала года
15.75%
6 месяцев
20.07%
1 год
42.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		25.50%52.21%6.97%2.81%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		15.75%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between FDT and JIVE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between FDT and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и JIVE

Секторы
FDT
JIVE

Промышленность

34.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
4.3%

Финансовые услуги

10.2%
33.4%

Сырьевые материалы

9.6%
5.4%

Энергетика

9.2%
8.9%

Технологии

8.1%
6.9%

Недвижимость

5.3%
2.3%

Коммунальные услуги

5.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Здравоохранение

1.4%
4.3%

Промышленность

FDT
34.0%
JIVE
7.4%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
JIVE
4.3%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
JIVE
33.4%

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
JIVE
5.4%

Энергетика

FDT
9.2%
JIVE
8.9%

Технологии

FDT
8.1%
JIVE
6.9%

Недвижимость

FDT
5.3%
JIVE
2.3%

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
JIVE
1.8%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
JIVE
3.7%

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
JIVE
2.8%

Здравоохранение

FDT
1.4%
JIVE
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с QQQFDT с FIDZXFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

FDT vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.98

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.91

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.07

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

15.74

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.01

-1.61

Просадки

Сравнение просадок FDT и JIVE

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-13.79%

-32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.57%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.02%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-1.96%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.73%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и JIVE

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.93%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

11.99%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

14.46%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

14.97%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

14.97%

+3.55%

Сравнение комиссий FDT и JIVE

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и JIVE

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.84%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDT and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDT has higher volatility (7.23%) compared to JIVE (4.93%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, FDT leads with 55.05% vs 42.79% for JIVE. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 55.05% return vs 42.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.55% for JIVE.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор