Сравнение FDT с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FDT и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FDT и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDT и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 7.75% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDT и IGLD
FDT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FDT vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FDT
IGLD
Сравнение FDT c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDT | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 1.69 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 2.17 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.27 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 9.64 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.69 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.06 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.06 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между FDT и IGLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и IGLD
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDT и IGLD
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -18.59% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -17.56% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -18.59% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -10.51% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -5.01% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.13% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 8.78%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 10.62% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 21.23% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 23.76% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 14.90% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 14.86% | +3.47% |