PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDT с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

FDT и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDT и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDT и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.91% против 11.86% соответственно.

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий FDT и IDMO

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

FDT vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

1.66

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.28

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

2.66

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

10.75

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.66

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между FDT и IDMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и IDMO

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FDT и IDMO

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-39.38%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.31%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-27.07%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-31.34%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-6.22%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-9.85%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.05%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и IDMO

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 8.78% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

9.12%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

12.67%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.21%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.67%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.90%

+0.43%