PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 10.76%/yr vs 19.50%/yr for GRID. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FDT и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 24.89%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%. За последние 10 лет акции FDT уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 10.76% против 19.50% соответственно.

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FDT and GRID is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.70

The correlation between FDT and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и GRID

Секторы
FDT
GRID

Промышленность

34.0%
65.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
3.5%

Финансовые услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

9.6%
0.0%

Энергетика

9.2%

-

Технологии

8.1%
11.0%

Недвижимость

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.2%
20.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Промышленность

FDT
34.0%
GRID
65.2%

Потребительский циклический сектор

FDT
11.5%
GRID
3.5%

Финансовые услуги

FDT
10.2%
GRID

-

Сырьевые материалы

FDT
9.6%
GRID
0.0%

Энергетика

FDT
9.2%
GRID

-

Технологии

FDT
8.1%
GRID
11.0%

Недвижимость

FDT
5.3%
GRID

-

Коммунальные услуги

FDT
5.2%
GRID
20.4%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.8%
GRID

-

Коммуникационные услуги

FDT
2.7%
GRID

-

Здравоохранение

FDT
1.4%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FDT vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.62

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.45

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.34

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.71

16.40

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDT vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.62

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FDT и GRID

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-40.56%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.73%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-20.77%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-29.64%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-40.56%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.40%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-8.43%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.09%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и GRID

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 7.03%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.75%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

16.08%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.38%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

21.00%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

22.80%

-4.28%

Сравнение комиссий FDT и GRID

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и GRID

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FDT and GRID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to FDT (7.03%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.50% vs 10.76% for FDT. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.50% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.77% for GRID.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.70% for GRID.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор